比特派下载官网|期货交易系统
作者： 比特派下载官网
2024-03-08 02:33:19
分享一套期货实战交易系统，希望能对你有启发！(完整版) - 知乎
分享一套期货实战交易系统，希望能对你有启发！(完整版) - 知乎切换模式写文章登录/注册分享一套期货实战交易系统，希望能对你有启发！(完整版)知乎用户OM8Ce0在和一些交易员交流的过程中，发现他们很多并没有实质性的系统技术，很多人也并没有因为通过学习而走上稳定盈利之路。有些人坚持了很久最终却放弃了；有些人不做交易了，还会闲聊找回当初的交易回忆；有些人在成功的门口挣扎，就是迈不进那扇门。其实很多人的技术和纪律是很好的，并不需要什么老师的教导，只是需要一个有经验的老手的一点点拨。我不知道做这件事会对多少人有益，但是至少能提供一些思路，希望大家在交易的路上，少走弯路。在讲解我的系统之前，先说一下市场中的主流交易系统和指标。1、均线系统，一般会加上MACD或是KDJ指标。我们先说下这套系统的优势：趋势行情里，价格按照均线顺序排列，操作简单盈利空间大。MACD和KDJ背离真实的情况可以很好的抓住趋势反转的顶部和底部。而这套系统的劣势也是很严重的，震荡行情里均线失效，MACD和KDJ假背离的情况变成了逆势操作，单边行情里的逆势操作大家应该知道危险程度。所以这套系统在我接触交易的第一天就PASS掉了。2、BOLL系统，一般也是加上一个指标KDJ或RSI，有人也配合MACD。这套系统的优势就是把所有的价格都包含在boll轨道里，对付震荡行情非常的管用。基本是上轨道做空，下轨道做多即可。但是劣势也是明显的，入场点位不准确，趋势行情里有回调到中轨道和上下轨道两种情况，操作起来不好把握。关注私信我，期货交易手续费1分3、波浪系统和基于波浪的道氏系统。波浪系统能很好的把握趋势的整体结构，比较宏观和直观。道氏对结构有很好的定义，对走势的结构认识比较清晰。但是波段的缺点是波浪的演化太多，基于5浪基础上，有9浪13浪15浪等等的演化，道氏理论在趋势行情里非常好用，震荡行情里定义结构就不够准确。4、K线和K线组合系统。这类系统抛开了指标的困扰，重视K线形态和组合。最熟悉的影线、十字星、实体线等等。组合就是大家熟悉的头肩底，头肩顶等形态。这种系统的优势是对趋势结构能够很好的把握，一个正确的信号基本能给出一个段比较大的空间。但是缺点也是明显的，准确率不高。5、阻力、支撑、趋势线系统，这个系统可以说是线性系统。交易的依据主要是靠着各种趋势线的画法，来找市场里的阻力位和支撑位和趋势结构位置。优点是，对行情的整体把握性很强，缺点是趋势线随着价格的变化要随时调整，对行情的标定性不强。6、网格系统。这个系统用的人比较少，但是却是很多外国投资公司计算机交易的模板。网格系统是将盘面网格化，也就是对价格进行量化交易。这个说起来比较复杂，简单的说就是把一个价格空间，做均分处理。一段行情的大小分为3格，5格，8格，12格。把价格均等空间化，然后按照网格持有和进场操作。优点就是对利润和风险量化操作，盈利稳定。缺点是对行情的整体方向性把握关注私信我，期货交易手续费1分不强。以上基本是一些主流的交易系统，还有一些其他系统，比如说是周期共振，指标共振，123结构等等，那些就不说了。主流交易系统之所以会得到大多数投资者的认可，是因为每个系统都有运用的很成功的交易者。但同样的系统和同样的方法并不是适合所有人，交易系统并不是交易的全部，交易除了系统之外还涉及到风险管理、仓位管理、执行力等方面的问题。而且以上这些系统，并不是十全十美的，我们看到系统优点的同时，也看到了系统的缺点。使用这些系统的成功者可以说是少之又少，不仅仅是系统本身的问题，也要求交易者有较高的分析能力和应变能力，我们把以上这些系统定义为复杂交易系统。那么有没有即简单又实用的交易系统呢？不用费尽脑汁的计算分析行情走势就能掌握市场的动向。下面我就给大家分享我的交易系统，虽然不适合所有人，但希望能对大家有所启发。在讲解自己的系统之前，先说明几个问题，这也是任何交易者必须面对的问题。1、一套完整的交易系统包含哪些内容？系统是指导我们做单的根本，所以系统的完整性就决定了交易的准确性。那么一个完整的系统包含哪些内容，核心又是什么？这是任何交易者都关心的，也是很重视的。交易系统的内容有这几个方面：风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈预期部分四个部分。缺少任何一部分都是不够完整关注私信我，期货交易手续费1分的。大家都都有自己的交易系统，所以这几个部分简单说一下就行了。风险控制，不用多说，任何投资的前提都是本金的安全是第一位的，控制好风险包括资金设定，仓位设定和止损设定三点。交易信号，这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高，空间较大，这个是我们做交易盈利的前提保证。进出场原则，也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后，我们制定了交易策略后，开始交易就要有明确的进场和出场原则。盈利预期，这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性，要对交易系统做好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易保障。2、交易系统的目是使得我们的交易理性化，正确化，杜绝感性和盲目，这需要严格的纪律性。当有完备的交易系统了，对不同的投资者而言，结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题，是交易者个体的差距造成的。具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳定盈利的毕竟之路。没有纪律性，受情绪还外界影响而导致行为违背关注私信我，期货交易手续费1分了交易系统，即使短期盈利，长期也是失败的。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。3、交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。交易系统其他三部分都是围绕信号系统展开的，信号系统不能有长期稳定的正确信号，也就谈不上长期稳定盈利。大家每天谈论的也是信号系统部分。信号系统我们上面也看到了有很多种类，主流的有6套系统，而且哪套系统都不简单，我们看做是复杂信号系统。好的信号系统是能给出稳定的信号，复杂的系统如果信号不够稳定，即使再复杂也是无用的。简单的信号系统，只要能给出稳定的交易信号，即使非常简单也可以达到稳定的效果。我们看到简单的信号系统有几种：指标系统，只用一个指标判断市场的走势和信号，常见的有MACD和RSI；均线系统，2到3跟均线来判断市场的走势和信号；轨道系统，BOLL一个指标来判断市场走势和信号。K线系统，单纯的靠k线和K线组合判断市场的走势和信号。当然还有其他的一些系统。简答的信号系统都有一个共同点，就是指标少，给出的信号简单清晰，而且基本是做一个周期看一个周期，不存在同周期里信号锚段和周期之间关注私信我，期货交易手续费1分的矛盾问题。我也是简单信号系统的使用者，那些主流的交易系统，在我交易的初期就一一排除掉了，最后选择简单信号系统用到现在。下面就我的交易系统讲解。我的交易系统，自己命名为：单龙交易系统，之所以起这个名字，因为信号系统部分只有1根均线，看图表的时候，很形象，就像一条龙遨游在价格的海洋里。下面也是从四个方面对交易系统讲解：1、风险控制最大亏损：总损不超过总资金的40%，单笔止损不超过5%。最大仓位：2万美金账户为例，短线仓位2手，中线仓位3手。2、信号系统交易指标：EMA100 均线交易周期：短线5分钟图，中线4小时图趋势判断：均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头交易信号：多头回调到关注私信我，期货交易手续费1分线附近做多，空头回调到均线附近做空3、进出场原则进场原则：等信号系统给出确定信号出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头止损原则：均线拐头即出场4、盈利预期短线月盈利预期50%，短线结合中线月盈利预期1倍。后面将结合实时行情走势，一边做单一遍具体讲解。讲解之前先说明一下什么是水平线。水平线顾名思义就是一条平行于水平面的直线，均线是价格的平均线。市场里均线的走势大家关注私信我，期货交易手续费1分都看的出来，要么是向上的，要么是向下的，因为均线是平均价格的体现，所以比价格更加平缓。而且具有惯性和延续的特点。我们判断趋势的强弱多空就是依据均线的向上或向下，趋势的反转就是均线方向的转向。判断向上或向下就需要有一个参照就是水平线，水平线之上是多头，水平线之下是空头。具体操作就是在现在的位置上用十字标标一下，看看均线是在是在水平为之上还是之下。上面的图是黄金的日线图，很明显的均线空头，价格回调到均线然后继续下跌，现在是下跌的过程中。我们再看一张黄金的4小时图，4小时是均线的多头，价格也是回调到均线附近，我们应该顺势做多，1127我们开多单。我们再来看一张5分钟图，5分钟均线一直是水平线之下空头走势，这也印证了日线图上的阻力受阻之后，价格下跌走出来的一波小的空头趋势。而且空头趋势一直延续到现在，均线方向都没有改变。作为短线交易者，就要等均线给出多头的方向然后进场做多就可以了。中线1127我们虽然进了多单，稳定的操作者可以进一步用5分钟的短线关注私信我，期货交易手续费1分关注私信我，期货交易手续费1分趋势做一个确认再进场。也就是等5分钟的均线给出多头方向，然后再进场做多，这样等待的时间比较少，基本进场趋势就会很快的启动。大家先等5分钟的均线确认。也就是的均线图中的信号我们进场短线。均线在水平线之上，多单进场持有即可。很多分析和预测都是脱离指标的自我预测，才对趋势走势做出了错误的判断。信号系统不需要复杂，给什么信号做什么单子就行了，不需要复杂的分析和预测。水平线之上做多，水平下之下空，没别的。均线的好处：不会像K线那样迅速转势，均线是缓慢的，一旦确定一个趋势，就会按照惯性原则走出一段空间。均线方向就是过滤器，之所以99%交易者亏损，这个我开篇就说过了，复杂的系统导致信号指示的复杂性和矛盾性。只能说解释这么多，因为多数投资者在了解市场或是一个系统之前都不会静下心先去复盘看看效果，而是主观臆测。做交易除了做长线的机会，持有半年或一年以上的时间可以拿到整段的大空间，中线和短线都是把交易的稳定性放在第一位的。因为资金的限制，长线机会是机构和银行操作的，我们一般的交易者主要操作是中线和短线。所以交易的时候尽量不要让趋势的空间影响到资金，市场里确实存在单边的趋势行情，但是不要羡慕，更不要贪婪。市场里多数还是小段和中段的行情组成的，稳定的获利空间才是咱们长期稳定盈利的基础，只要系统适合市场的普遍性就足以保证稳定盈利了，不要再特殊性上浪关注私信我，期货交易手续费1分费太多精力。没有百分之百正确，我们的系统只要能保证最终结果上百分之百的盈利就可以了。大家都在讲稳定盈利，稳定盈利的基础就是稳定的机会空间，均线给我们这样的空间，就可以了，不要要求市场既给稳定的空间，还要让空间非常大，那样市场就没有存在的必要了，我们只要稳定的空间。关于交易中的盘感，这个有必要讲一下。对于初入市场的交易者或者交易时间不久的交易者，都存在此类问题。这涉及到我开篇所说的，感性交易和理性交易，主观交易和条件交易。如果我们单单靠感觉就能解决交易问题，那么就没必要用指标和法则了，感觉的最大的问题，就是主观性和猜测性。我们经常看到市场里有非常多预测。每天都有，哪个交易币种都有分析预测，这里跟大家详细说一下，预测和策略的不同之处。预测：是基于自己的主观感受或是自己分析技术对市场做出的方向性预判。对未来价格走势的假设性的判断。策略：是对市场未来的走势做条件性假设，根据不同的条件做不同的交易，策略制定不是单一的，是双向的。很多交易者长期失败或是间断关注私信我，期货交易手续费1分性失败的原因都是因为主观的判断影响了客观操作。也就是主观上的情绪和意愿，希望市场会怎样走，或是可能会怎么样走。一旦市场走势跟自己的主观预测不一致，导致情绪化交易，逆势交易，顺势交易和逆势交易的区别前面说过：顺势交易，入场既有盈利空间，逆势交易，入场即亏损，甚至是快速亏损。主观交易的危害是巨大的，有明确的信号不去遵守和执行，宁愿相信自己的感觉，这是交易里最大的敌人。可以说每个交易者都有自己的交易系统，但能够做到完全遵守和执行自己的系统的交易者少之又少，这少之又少的交易者就是市场里成功的少数部分。多数人宁可做复杂的事情来彰显自己的聪明才智，也不愿做简单的事情显得自己的过于普通。但交易领域只需要简单，跟人的智商和情商没有任何关系，只是等待信号——简单执行——然后再等待新的信号。信号已经给你了你全部的指示，你还要去怀疑和质疑，然后加进去自己的情绪，结果可想而知。其实怀疑的同时也是对你自己的否定。所以跟大家说明一点：信号是我们保持理性交易的全部，任何脱离信号的主观预测和主观判断都是对系统和市场的违背。大家都有自己的信号系统，有简单有复杂，这个都不重要，重要的是对信号系统的客观执行，制定策略而不是预测。附一张黄金5分钟走势图我的系统，均线给出我的5分钟短线趋势方向是空头趋势。如果我想做一个多单，现在即使做100页的分析报告也没有任何作用，因为信号系统现在明确给我的是空头趋势。那么该怎么办？是主观的去猜测哪里是底部吗？还是逆势去做个多单？还是换个其他指标来为我的猜测找个依据？还是继续分析来分析去，试图劝说自己？还是听听别人的看法？还是赌一把？如果你有上面的心理波动和情绪，并且让你做出了违背信号以外的交易行为，那么这就是主观交易行为，这不是系统能解决的问题，这是交易者自身的问题。正确的做法应该是，打算做一个多单，但是一看盘面是空头趋势延续，那么打开电视，倒一杯茶或咖啡，去休息一下。过一段时间，当你发现信号出现了，也就是均线拐头向上了，那么就做个多单，冲击一波到两波盈利出局，然后等待新的信号。整个过程，并不需要你付出多大的精力和智力，更不需要你费尽脑汁去分析市场走势。国内国外都有类似的案例，那些关注私信我，期货交易手续费1分智力一般，老实巴交的人更容易在交易上获得成功。简单的人一两条均线或是一两个指标就能完全解决的问题，聪明人需要更多的指标和方法去解决。什么时候你能简单的等待和执行系统了，那么你的交易自然也简单了。再解释一下趋势和震荡问题，也是初学者容易进入误区的地方。震荡和趋势之争想来是交易界内部的经久不衰的话题。但对于少数资深或是专业的投资者来说，趋势和震荡之争早就是不谈的话题了。稳定的盈利，来自稳定的空间。趋势里有趋势的空间，震荡里有震荡的空间。要正确的对待趋势和震荡行情，就要从根本上认识交易。首先要问大家一个问题，大家做交易的目的是什么？如何达到这个目的？前一个问题的答案是确定的，交易的目的就是为了盈利，稳定的盈利。作为职业也好，爱好也罢，盈利是我们做交易的根本目的。第二个问题的答案就不统一了，达到稳定盈利的方法很多，每个人都有自己方法和系统。无所谓好坏，只要能达到目的都是好的。达到稳定盈利的几种主要方式讲解一下：1、依靠空间2、依靠数量3、依靠仓位这三种方式基本是主流的稳定盈利模式，我一个一个说。1、靠空间盈利的前提是，资金足够大，举个例子，一个1亿美金的账户，每次开仓10手，拿一个方向，拿足够大的空间，没任何风险，即使错了，到了高位和低位加一两次仓，拿个回调就回来了。之所以大空间适合大资金，是因为低仓位是的风险归零了，大资金的1%的盈利就是小资金要做几年的。2、靠数量盈利的前提是，快进快出，靠小止损和小盈利拿利润。这需要有较高的胜率做保障，但是同样风险很低。3、依靠仓位做盈利，做的是稳定的交易机会，跟趋势没有什么关系，只要在某些情况下给出稳定的交易空间即可。同样风险也是很低。详细讲了上面三个盈利模式，共同的特点都是风险很低。但是每种模式都需要相对应的资金和技术支持。这就说到了开头说的趋势和震荡问题，既然是趋势，趋势的空间就比较大，具有连续性。而震荡是价格在一个区间内上下反复走，趋势和震荡就成了一个矛盾体，想做趋势结果做到了震荡里，想做震荡结果遇到了趋势。所以造成了交易者在矛盾中反复亏损。反复亏损的原因是，趋势和震荡不是中小资金操作的范畴，是空间盈利模式的大资金操作范围。真正的趋势是日线周线月线级别的走势。而多数投资者在4小时图甚至更关注私信我，期货交易手续费1分短的周期里寻找趋势，这只是大趋势里的波澜而已，也是中小资金在做趋势和震荡亏损的主要原因。以后大家再听到趋势和震荡的讨论，可以一笑而过了。因为趋势和震荡不是你所关注和讨论的范畴。对于中小资金应该关注的盈利模式是数量模式和仓位模式。如果不怕辛苦就选择数量模式，但是多数投资者做交易肯定不是为了让交易绑定自己，肯定跟我一样可以有更多的闲暇时间。所以仓位模式是我的选择，大家跟据自己的情况作选择。仓位模式里就无所谓趋势和震荡了，要关注的重点是稳定的空间！趋势也好，震荡也罢，稳定的空间是我们稳定盈利的基础，因为盈利来自于稳定的机会和仓位的配合。只要有稳定的空间，就实现了稳定盈利的目的。即使是趋势行情，1000美金的空间，我们拿20美金。而震荡行情，即使只有30美金空间，我们还能拿20美金的空间。这些稳定的空间才是我们稳定盈利的基础。说了这么多，希望对大家能有所启发，所有帮助。关注稳定盈利的机会，要比分析市场和猜测市场未来的走势重要的多的多。稳定的盈利空间怎么说呢，打个比方跟飞机起飞一样，我们坐飞机的时候都有这个感受，飞机起飞之前要加速，而且是直线加速，当速度越来越快，动力作用下，最后飞机飞上了天空。咱们作为交易者，具体说是普通交易者，对市场信息的把握并不全面，也不可能做到详细入微。就像是机场外面的看客，我们能看到飞机上了跑到，能看到飞机在加速，能看到飞机升空。但是我们不是机长，不知道飞机飞向哪里，飞哪条航线。而平时大家争论来争论去的东西，之所以定义为主观交易，就跟看到飞机在空中，然后去争论飞机飞向哪里一样。虽然看似可笑，但是很多人分析的和做的正是此类事情。再说到咱们的交易，我们能把握的空间就是趋势启动的那段稳定的空间，也是飞机走上跑到加速然后起飞的这段时间，我们是确定的。因为行情跟飞机起飞一样，启动速度加快之后，因为惯性的作用，即使要马上停止，也需要一段时间的，这段我们确定的时间就是我们的稳定的交易机会。我并不关心趋势未来怎么走，或者未来的大方向是什么，这个不是我能决定的，也不是大家能够决定的。我们只需要知道，市场不论怎样走，都会给出我们这些稳定的空间。至于飞机飞到哪里去，我根本不关心。就拿黄金的走势来说，如果短线均线昨天到今天都是连续的空头方向，具体跌倒哪里，我并不关心，即使跌成了5美金，也不是我关注的重点。只要没有给出我均线拐头做多的信号，我就不做多。空单也脱离了开始做空的位置，所以也不做空。那么我们就等待均线给出拐头确认再做多。也就是飞机重新走上跑道的时候，才是我重新进场的时候。再没有看到飞机进入跑到之前，我们需要做的很简单，等待就可以了。 只要市场存在，我们就可以反复的做这种机会。其他的概不关心，也没必要付出那么多的精力和时间浪费在猜测和臆想上。均线的趋势原理符合最基本的自然法则：惯性法则。之所以会贪婪是主观意愿强加给了趋势，之所以会恐惧是主观意愿没有被市场认可。所以，我们只做我们能力范围之内的机会，只做这些稳定的盈利空间，结果只会给你带来稳定的利润。稳定的利润要比赌徒几次大的利润有意义的多。稳定和长期这是交易者跟赌徒的区别所在，也是客观交易和主观交易的区别所在。交易本身是极其简单的，等待信号——进场——出局，再等信号——进场——出局。只是个不断重复的一个过程。导致很多做了很久的交易者或学习了很久的交易者，还是不能做到稳定的原因，是主观意识的复杂，使得交易复杂。很多交易者都在试图控制市场，或是分析市场，让市场走势跟自己的主观意愿相符合，或是与自己的分析相符合。越是想要了解市场和控制趋关注私信我，期货交易手续费1分势，越会陷入混乱的泥潭的，造成主观交易、情绪化交易、逆势交易甚至是重仓交易。可能最后的结果别说是稳定的获利，就是保住本金都很困难。亏损甚至是爆仓不断消耗你的资金甚至是理性的状态。其实交易本身并不需要动脑，更不要复杂的分析和预测，就像是机场等行李箱，是你的箱子你顺手提起来就行了，不需要做一堆的分析和讨论，别人的箱子也不是你要关心的，别人箱子里的东西更不要你去做推理和判断。唯一需要的，只是有一点耐心就行了，等待有自己标记的箱子的到来，然后提起来，打开。里面可能装着5千美金，也可能装着1万美金，是多少就拿多少就行了。别人的箱子里哪怕装着100万、1000万美金，那个不是你需要关心的。给你一个1千万美金的箱子，没准你提不动，还会把自己小命给卷进去。交易不需要动脑，更不要你复杂的分析和判断，我们制定系统的目的就是使得操作简单化，等待那些稳定又熟悉的信号，仅此而已。更没有必要把交易神秘化，妖魔化。没有什么玄之又玄的东西，更没有什么神奇不可掌握的神秘秘籍。交易，只是一门简单的技艺，任何人都可以掌握。在这个满地黄金的投资市场里，只要你愿意只拿属于自己的那一份，那么你可以永久的拿下去。足够你生活富足，一生无忧。不要去想着创造什么传奇，超越什么大师，做投资界的英雄之类的。英雄是死了很多人，活下来那么一两个。那种小概率大风险事件，不是我们交易者要做的。我们只是稳定的投资人而已，不是大师，不是英雄更不是什么神话。我们只是做好了我们做的交易这件事情本身，希望大家更能注重交易本身，回归到做事情的基本心态上。再来说说止损的问题止损的设置基于不同的系统，给出的止损位置也是不同的。 但是不论做中线还是短线机会，止损的设置基本都是以为短线的止损为准的。这个基本是共识，因为短线拿成中线，是风险最小的。我的短线止损不是固定的，拿做空来说，空单进场了，肯定是满足了我的空单的信号。空单的信号就是均线由多头向上，拐头向下了。止损的设置，只要均线趋势没有变，也就是空单进场，均线没有拐头向上，给出多头信号，空单就持有，然后盈利出局。如果遇到了中线和长线的信号，才考虑把短线的机会持有成中线和长线。出局的原则也是一样的，只要趋势不变，单子持有。我只做均线确认后的一波或两波的空间，后面的走势不是我关注的，所以止损的情况相对比较少的。即使是趋势转换的迅速，亏损出局之后，等待新的机会就行了。信号是有频率的，周线信号几个月可能就1到2次，日线信号一个月2到3次，4小时中线机会3到4次，多数情况我们还是做短线信号为主，但是每个月里遇到中线的信号，也会做上中线的机会。均线拐头出局，最大亏损上限是8美金空间，这个就是全部的重点。震荡市，均线拐头也就3到4美金的止损空间，防止意外的突发行情，8美金止损足够了。止损基本是用不上的，这也是我这么久交易以来的习惯手动止损的原因。因为是顺势，一般的突发行情只出现在盈利中，可能我们预期盈利4美金空间，行情突然启动，盈利迅速扩大，只是加大了一些盈利的空间，在惯性行情里，止损用到的时候很少，逆势的行情里，止损设置的再高超也是送给市场更多的资金而已。解决止损的问题，要先解决顺势交易问题。保持惯性操作原则，止损基本是用不上的，逆势操作，再好的技术也没用，止损是建立在信号系统之上的。止损还是那两点：1、均线拐头趋势转变止损。2、黄金为例，最大止损8美金，极少及特殊走势会遇到。第一点，我们交易的原则之一就是均线的惯性，多头趋势启动，要马上转为空头趋势，需要时间和空间。足够我们盈利出局了，需要止损的情况极少。第二点，最大止损8美金，一般出现在大的数据公布的时候，会瞬间让趋势方向转变，给出较大的走势空间。大的数据可以规避的，比如非农数据，加息和利率。这些数据公布的时候，只需要空仓就可以了。也就规避了意外止损8美金的情况。大家问止损的问题，就像问假设账户不断亏损会怎么办？假设爆仓了会怎么办？假设市场不存在了会怎么办？。。。。。等等，类似的假设，因为并没有经历过，也不知道该如何跟大家说。止损问题可能是大家比较关注的问题，但是止损很少用到的情况，所以详细讲解，也无从说起。两条基本的止损原则，完全可以控制和规避风险了。因为系统本身就已经解决的止损的问题。所以只能解释这么多。不论是交易问题还是止损问题，其实都是操作问题，不是技术问题。这些都是成型的规则，只需要按照执行就行了，并不复杂。交易就等均线的信号，不需要动脑子分析。止损也等均线的信号，也不需要费脑筋分析。按图索骥，老马识途。不需要周瑜之智，也关注私信我，期货交易手续费1分不需要诸葛之才，仅仅是简单的看和做。这个图很典型（一个朋友发给我的），有必要说一下：这个图就是典型的空头拐头成多头，然后震荡之后拐头向下成为空头。因为这个图没有标注周期，所以我只能做两种推测：第一：如果是4小时图中线机会，出现这种情形，多头趋势确认之后至少有5根4小时K线，在均线之上，既有盈利空间也有出场的时间。第二：如果是5分钟图短线机会，首先看看这个信号是出现在哪个时间段，如果不是欧盘和美盘，那么这个信号根本没必要看。如果是出现在欧盘和美盘的时间段，出现了这种均线转换的情况，不需要具体测算，目测最多也就2美金空间，那么多单进场，趋势转化成了空头，那就止损出来，亏个20个点，反手做个空单就行了。因为遵守信号，市场最终会奖励你的。其实没有必要再拿一些个例出来说了，首先，在时间上我们过滤掉了市场里最不活跃的亚洲盘和美洲盘的下午盘，留下的是最活跃的欧洲盘和美洲盘的上午盘。其次，均线信号给出我们确定的趋势方向，确保了我们的交易是顺势操作，入场之后就保证有一定的盈利空间作为保障。再次，即使趋势转变，止损出局即可，尽管止损的概率很低，止损原则是根据均线趋势而定，一般20个点，极限是80点。最后，趋势转变，按照新的趋势方向顺势操作就行了，整个交易完全是傻瓜相机的模式，不需要思考，只需要简单的执行。至于，各种假设，均线会不会反复的多空转化，即使市场想这样，也是做不到的。均线是价格的均值，就像一架很重的飞机，一旦起飞，最坏的情况无非是紧急迫降，谁见过飞机不停的起飞下降起飞下降的。。。这个飞机做不到，均线一样做不到的，因为不符合事物的基本规律———惯性原理。还有，混沌、量化、过滤器等等疑问，就不一一解释了，因为没有解释的必要。别人的系统，不能量化，是混沌的，是模糊的，是需要很高的交易思想的，是需要很高的交易理念的，那是别人的系统。我不否认有人可以百分之八十甚至百分之百的把握市场走势，有人可以月盈利几倍甚至几十倍，那是别人的系统，可能即高深又复杂。但是我的系统，只是市场里众多方法和关注私信我，期货交易手续费1分系统中的一种，崇尚的理念只有一个：简单、轻松的盈利。系统盈利目标并不高，月盈利不低于5成到1倍。别人的系统可能需要学习1年甚至10年，我的系统只需要10分钟即可完全掌握。系统方面的东西，包括交易理念之类的，如果还认为复杂难懂，那就不是系统的问题的，是交易者自身的问题了。虽然系统命名为单龙系统，只是为了好听，更形象的说，应该是傻瓜交易系统，原理跟傻瓜相机一样，唯一的操作只是等等信号，点点鼠标，等等信号，点点鼠标。。。完全不需要任何的行情分析，走势分析。虽然抹杀了交易的分析乐趣，但是乐趣和主观愿望不是利润的来源，简单机械的操作虽然无任何乐趣可言，但是实实在在的拿到利润是才是交易的唯一目的。最后一点，交易纪律是长期盈利的保证，让大家一起做交易，也是对大家交易行为的一个约束，有利于大家的交易行为的正确和稳定性。编辑于 2022-04-18 14:07交易系统期货期货交易赞同 91 条评论分享喜欢收藏申请
各位期货大佬，你们常说的交易系统到底是什么？ - 知乎
各位期货大佬，你们常说的交易系统到底是什么？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册期货交易交易系统期货交易期货交易系统各位期货大佬，你们常说的交易系统到底是什么？一个软件吗？还是像win10一样的一个系统？显示全部 关注者44被浏览2,870关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享36 个回答默认排序期货开户期货行业 从业人员 关注职业交易员都有自己的交易系统，那么一个交易系统都包含哪些内容呢？在海龟交易法则这部经典名著中阐述了一个完整的交易系统，包括品种、规模、建仓、止损、止盈执行六个部分我个人觉得交易系统比较重要的步骤是建仓、止损、止盈、仓位控制以及修正首先是建仓，建仓要有符合自己的方法，有的人选择突破20日高点建仓，有的人选择5日均线上穿20日均线建仓，上穿金叉做多，下穿死叉做空，有的人选择突破箱体建仓，总之，建仓的方法有很多种，千人千法，建仓其实隐含着一个心理作用，我跟很多人都交流过，就是建仓后，如果盘面是盈利的，那么整个交易会有一个巨大的心理优势，这种心理优势很可能会化作最终的盈利，然后是仓位控制，加仓减仓的方法也有很多，有的人选择金字塔加仓，有的人选择倒金字塔加仓，还有的人选择固定手数加仓，还有人直接就满仓干仓位控制其实就是风险控制，用仓位的加减控制，你可能要承受的风险，仓位控制很关键的一点是，你要把风险放在盈利前面，不要想着自己能赚多少钱，要想着自己可能会亏多少钱，仓位控制最高境界就是空仓，会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的才是祖师爷然后是止损，止损是整个交易系统里最重要的，做交易首先要保证的是让自己先活下来，中国期民的生存周期大概就三个月，爆仓是每天都会发生的事情，面对这么高的爆仓率，那么止损就是保命的利器止损其实蕴含着你对这个市场的敬畏，对风险的意识，以及对整个期货交易本质的认知，如果你坚决的去止损，那么你就战胜了这个市场90%的散户至于止盈，就是考验大家对贪婪和恐惧的平衡程度，有的人选择浮动止盈，有的人选择回撤5日均线止盈，方法有很多最之后跟止损一样重要的环节修正，量化交易中有一个很重要步骤，就是用历史行情去验证交易系统的准确性，包括回报率，最大回撤夏普比等等，如果在验证中发现问题，比如回撤率特别大，量化交易员就会修正自己的策略，这种修正一般都是几十上百次的，同样我们的交易系统也要经过市场的验证，这种验证就是要进行大量的复盘，不断的修正我们的策略比如我们的交易系统回撤率也特别大，那么可能就要改变我们的止损条件，用一个相对不是很灵敏的止损策略替换掉之前的止损方法，一套成熟的交易系统要经过反复的打磨，如果你想打造自己的交易系统，也想进行宏观面基本面、技术面上的讨论，可以关注我，阅读我的文章，我们一起成长！发布于 2023-06-01 13:57赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起投机人投机人，每天分享期货交易知识 关注应该是包含出入场规则，资金使用规则，预期收益率等在内的一套交易原则吧。编辑于 2023-07-09 07:05赞同添加评论分享收藏喜欢
如何构建自己的期货交易系统？ - 知乎
如何构建自己的期货交易系统？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册期货期货市场操盘手期货交易如何构建自己的期货交易系统？关于期货交易的问题，如何构建自己的期货交易系统，以及交易中如何去修复完善自己的交易系统》谢谢！显示全部 关注者212被浏览52,981关注问题写回答邀请回答好问题 41 条评论分享116 个回答默认排序定海神针1.坚持交易策略 2.耐心持有 3.交易两问：正反馈与负反馈 关注作为一个有十年交易实战经验的交易者，从开始凭感觉下单，到后来研究各种指标，不断变化指标操作，还是亏损，再到综合各种指标，发现方法还是不对，慢慢走上交易系统研究之路。研究交易系统是从《海龟交易法则》开始的，所以海龟交易法则对我构建交易系统有很大的影响。先来谈谈海龟交易法则。海龟使用的一个策略，四周法则，也就是日K的20日高低点突破法，方法简单，但很有效。简单在交易里是重复高盈利的基础，越是复杂的策略，在未来的行情下适应性越差，这点已经被大多数系统交易者所验证，所以复杂不一定很有效，能理解这一点能让我们减少很多不必要的研发交易系统的时间。虽然现在使用海龟的人不在少数，但能盈利的人相当少，我也分析过原因。大致归为以下两点：1.随着策略的逐步被人认知，交易法则使用的人多了，利润空间也就小了。同经济学的市场竞争道理一样，若有独家策略，一般来说几年内大幅盈利的情况还是可以做到的。2.不能坚持，我认为海龟交易法则的主要赢利点来自它的资金管理和长期的坚持，若中间一段，必然会降低系统的盈利能力。———————————开始回答问题—————————-从个人经验谈构建交易系统：一.品种选择我们在开始设计交易系统时，首先要知道自己要交易什么，这里我建议是交易流动性强的品种。当资金量超过一定的规模，在一个市场的成交量很小的品种上进行交易，交易成本就会非常的大，包括建仓出仓成本、甚至因人为操控导致走势不规范带来的交易成本。一旦选择了特定的交易品种，在流动性未大幅萎缩的情况下我们就应该坚持交易该品种，保持系统操作的一致性，既然我们设计的交易系统期望值为正，那么长期坚持下去，就会有正的收益。二.入市设计交易系统入市的设计思路，可以分别是趋势跟踪、震荡交易、套利交易等，近年来甚至也出现了基于基本面分析数据的量化模型，以及带有人工智能性质的神经网络、遗传算法等具备自学习、自适应市场能力的高级交易系统。不过，最简单、最实用、最适合普通投资者的交易系统入市设计思路仍然是趋势跟踪，而趋势跟踪的实质就是追涨杀跌或者说是：顺势而为。突破，是趋势跟踪系统设计中最为简洁实用的设计思路，具体应用设计思路可能包括：⒈通道突破。最著名的此类交易系统设计代表作：海龟交易法则与四周规则。其入市信号触发设计为：价格突破最近N根K线的高低点。长期来看，这种设计思路虽然简单，但永远也不会失效或显得过时。事实上，越简单的反而越有效。⒉ 均线突破。该设计思路的代表作有：克罗均线，它由4、9、18等三条均线组成；鳄鱼组线，它由5、8、13等三条移中平均线组成；自适应均线，它由考夫曼博士提出，以市场效率生成弹性浮动参数，以均线拐头为信号触发。⒊指标突破。常见的技术分析指标，如MACD、KDJ、RSI、BOLL、SAR、WR、ADX等，均可独立构成一个简单的趋势跟踪系统，当然，是使用系统默认参数，还是使用优化参数；是使用其常规用法，还是使用创新用法，可能存在仁者见仁、智者见智的分歧。⒋ 形态突破。形态突破，包括K线形态组合突破、经典技术分析形态突破等，K线形态组合的突破，以酒田战法为最经典，著名的红三兵、黑三兵、希望之星等经典K 线形态均源于此，共分为酒田战法70型。至于经典的双顶、双底、趋势线突破、横盘突破、头肩顶底、三角形态、楔形、旗形、钻石型、圆弧顶底等技术形态，因交易系统的设计较难精确量化，所以需要用转向函数及图形模糊识别技术来实现。⒌ 波动性突破。波动性可以定义为：最高价与最低价、当根K线的最高价与昨收盘、当根K线的最低价与昨收盘，这三组价格差额的最大者即该品种的波动性值，波动性既可以进行横向比较品种间的波动性水平，也可以用于纵向判断价格波动的异常，并作为入市信号的触发器。⒍ 时间价格突破。在趋势行情的必经之路，守株待兔，是我们进行突破系统设计的基本思路。而时间、价格突破，从速度、幅度的两维视角展现了趋势行情，堪称突破系统设计的典范。基本设计思路为价格在N时间范围内、上涨或下跌了N个点位。进一步拓展思路后，还可以引入周间日、日间时的概念，细化不同时间段的突破标准，以便更好地适应品种个性，此外，还可以时间、价格过滤器的方法来实现对趋势行情的确认，以减少价格盘整阶段的假突破现象。三.离市设计⒈ 止损。止损，是交易系统模型设计中一个不可或缺的元素，资金止损、技术止损，是两种主要的考虑方案，采用两者孰低的方案可能更为科学。一方面，你要确保每笔交易不冒过大的风险，另一方面，你要背靠一个关键的压力、支撑技术位置，采用反向交易信号作为自动止损的依据，则是持续在市的交易系统模型的一个常用止损方法。⒉止盈。虽然固定点位的止盈、止损，也是系统设计中可以采用的方法，但我们更倾向于兼顾利润保护和放大功能的跟踪止盈或SAR抛物线止盈模式，随着利润的扩大，而不断抬高甚至收紧止盈目标位置，可以在一定程度上起到利润最大化的设计目标。⒊ 时间清仓。以时间为因素考虑离场，无论是作为一种辅助离场方法，还是作为一种独立的出市方法，都是一个不错的思路。比如三根K线过后，如果既没有达到止盈位、也没有触及止损位，就主动离场。四.资金管理资金管理是机械交易系统最重要的方面。控制风险使你能够在不可避免的不利时期继续交易，并生存下来实现良好系统的赢利潜力是基本的问题。然而，入市信号、离市和资金管理之间的相互影响通常是非直观的。学习和研究最先进的资金管理技术将带给你巨大的回报。著名的海龟交易法则使用了ATR资金管理方法，ATR通过每个选定特定品种的波动率来计算每笔交易的最大亏损和累计交易品种占总资金量的最大比例来控制风险，1ATR表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围，它说明了开盘价的缺口，1ATR等于资金净值的1%，一般单个品种的最大持仓头寸为4ATR，相当于一个品种一天最大的平均亏损为总资金的4%，在不相关的市场交易不同的品种，在很大程度上减小了市场风险，在总的头寸上，所有品种累计占总资金规模的60%以下，这就在建立头寸之后，市场朝不利方向行情下控制风险成为可能，控制了风险，资金稳定的增长才成为可能。不要以为建立好交易系统就万事大吉了。想从金融市场里获利，不光要有交易系统，还要无条件的执行。人为干涉我不认为是一个好的做法，之所以这么说，因为很多交易者已经用真金实银验证了人为干预会大大降低系统的盈利性。修复和完善交易系统应该避免过度优化。交易系统的期望值我们大部分是从历史数据上获得的，针对特定行情，复杂的系统表现可能大大优于简单的交易系统，在普通的行情下，简单的交易系统一定比复杂的交易系统表现出更强的适应性。修复和完善交易系统我们可以从策略方面入手，设计更多的入市，离市规则，用数据去检验盈利能力。挑出盈利能力强的策略设计出交易系统，多系统同步入市，降低风险，控制回撤，走上稳定交易之路。————————————————————————————————————————交易系统的意义，不在于对这个不确定的金融市场，给出最终确定的获利方案；而是，使我们在不确定的市场中，确定地交易。编辑于 2020-02-11 08:51赞同 17添加评论分享收藏喜欢收起MXX说点实话，做点投资。不代客理财，不再开群，只回评论别发私信。 关注首先构建自己的人格体系。发布于 2018-08-26 14:33赞同 6添加评论分享收藏喜欢
一位期货高手的一根均线系统！（详细完整版） - 知乎
一位期货高手的一根均线系统！（详细完整版） - 知乎首发于好文章切换模式写文章登录/注册一位期货高手的一根均线系统！（详细完整版）东西在路上在讲解自己的系统之前，先说明几个问题，这也是任何交易者必须面对的问题。1、一套完整的交易系统包含哪些内容？系统是指导我们做单的根本，所以系统的完整性就决定了交易的准确性。那么一个完整的系统包含哪些内容，核心又是什么？这是任何交易者都关心的，也是很重视的。交易系统的内容有这几个方面：风险控制部分、交易信号部分、进出场原则部分和盈预期部分四个部分。缺少任何一部分都是不够完整的。大家都都有自己的交易系统，所以这几个部分简单说一下就行了。风险控制，不用多说，任何投资的前提都是本金的安全是第一位的，控制好风险包括资金设定，仓位设定和止损设定三点。交易信号，这个是我们交易系统的核心部分。系统给出的信号概率比较高，空间较大，这个是我们做交易盈利的前提保证。进出场原则，也是跟信号部分相呼应。有了交易信号后，我们制定了交易策略后，开始交易就要有明确的进场和出场原则。盈利预期，这是很多投资者缺失的部分。交易要有计划性，要对交易系统做好评估，制定合理盈利目标，是稳定交易保障。2、交易系统的目是使得我们的交易理性化，正确化，杜绝感性和盲目，这需要严格的纪律性。当有完备的交易系统了，对不同的投资者而言，结果是不同的。这就不是交易系统本身的问题，是交易者个体的差距造成的。具体点说就是投资者的纪律性不同。对系统的正确执行是迈向稳定盈利的毕竟之路。没有纪律性，受情绪还外界影响而导致行为违背了交易系统，即使短期盈利，长期也是失败的。违背了交易系统本身就是违背了交易的理性系统化。3、交易系统里信号部分有复杂判断和简单判断两种。交易系统其他三部分都是围绕信号系统展开的，信号系统不能有长期稳定的正确信号，也就谈不上长期稳定盈利。大家每天谈论的也是信号系统部分。信号系统我们上面也看到了有很多种类，主流的有6套系统，而且哪套系统都不简单，我们看作是复杂信号系统。好的信号系统是能给出稳定的信号，复杂的系统如果信号不够稳定，即使再复杂也是无用的。简单的信号系统，只要能给出稳定的交易信号，即使非常简单也可以达到稳定的效果。我们看到简单的信号系统有几种：指标系统，只用一个指标判断市场的走势和信号，常见的有MACD和RSI；均线系统，2到3跟均线来判断市场的走势和信号；轨道系统，BOLL一个指标来判断市场走势和信号。K线系统，单纯的靠k线和K线组合判断市场的走势和信号。当然还有其他的一些系统。简答的信号系统都有一个共同点，就是指标少，给出的信号简单清晰，而且基本是做一个周期看一个周期，不存在同周期里信号锚段和周期之间的矛盾问题。我也是简单信号系统的使用者，那些主流的交易系统，在我交易的初期就一一排除掉了，最后选择简单信号系统用到现在。下面就我的交易系统讲解。我的交易系统，自己命名为：单龙交易系统，之所以起这个名字，因为信号系统部分只有1根均线，看图表的时候，很形象，就像一条龙遨游在价格的海洋里。下面也是从四个方面对交易系统讲解：1、风险控制最大亏损：总损不超过总资金的40%，单笔止损不超过5%。最大仓位：2万美金账户为例，短线仓位2手，中线仓位3手。2、信号系统交易指标：EMA100 均线交易周期：短线5分钟图，中线4小时图趋势判断：均线水平线之上多头，均线在水平线之下空头交易信号：多头回调到均线附近做多，空头回调到均线附近做3、进出场原则进场原则：等信号系统给出确定信号出场原则：二次冲高和冲低或均线拐头止损原则：均线拐头即出场4、盈利预期短线月盈利预期50%，短线结合中线月盈利预期1倍。很多交易者长期失败或是间断性失败的原因都是因为主观的判断影响了客观操作。也就是主观上的情绪和意愿，希望市场会怎样走，或是可能会怎么样走。一旦市场走势跟自己的主观预测不一致，导致情绪化交易，逆势交易，顺势交易和逆势交易的区别前面说过：顺势交易，入场既有盈利空间，逆势交易，入场即亏损，甚至是快速亏损。主观交易的危害是巨大的，有明确的信号不去遵守和执行，宁愿相信自己的感觉，这是交易里最大的敌人。可以说每个交易者都有自己的交易系统，但能够做到完全遵守和执行自己的系统的交易者少之又少，这少之又少的交易者就是市场里成功的少数部分。多数人宁可做复杂的事情来彰显自己的聪明才智，也不愿做简单的事情显得自己的过于普通。但交易领域只需要简单，跟人的智商和情商没有任何关系，只是等待信号——简单执行——然后再等待新的信号。信号已经给你了你全部的指示，你还要去怀疑和质疑，然后加进去自己的情绪，结果可想而知。其实怀疑的同时也是对你自己的否定。所以跟大家说明一点：信号是我们保持理性交易的全部，任何脱离信号的主观预测和主观判断都是对系统和市场的违背。大家都有自己的信号系统，有简单有复杂，这个都不重要，重要的是对信号系统的客观执行，制定策略而不是预测。发布于 2019-12-13 16:13交易系统期货金融赞同 685 条评论分享喜欢收藏申请转载文章被以下专栏收录好文章都是自己
期货交易五大交易系统解析：看懂一种就够了 - 知乎
期货交易五大交易系统解析：看懂一种就够了 - 知乎切换模式写文章登录/注册期货交易五大交易系统解析：看懂一种就够了insking导读：只专注一种战法，时间久了，就会形成你梦寐以求的稳定的获利模式。来源 | 网络 编辑 | 期乐会，转载请注明出处 趋势跟随交易系统趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成形于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后，由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是，无论怎样现代化，趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效。正如我们前面所提及的，没有任何策略能够战胜所有市场。趋势跟随系统盈利的假设是股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35度角的上升或者下降通道运行，并且回撤较小。比如在上升趋势中，调整幅度较小并且获利平仓盘不明显。从历史数据来看，市场在30%—35%的时间内时处于趋势行情中。在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪（在上升趋势中）或者更为恐惧（在下降趋势中）。投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。为了抓住市场的大趋势，交易研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的，因为每一个交易者都希望简单、快速地赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢？作为一个趋势交易者，你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易，振荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统或者其他较快节奏的交易系统。止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏小钱以捕捉几次赢大钱的机会。因此，作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速振荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。 反趋势交易系统反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反交易的系统。通常认为，最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略。反趋势系统存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，它被冷落是由于投资者的本性所导致的。反趋势交易是在较短的时间周期或者中级时间周期做与主流趋势相反的交易。本质上，是在市场进入超卖或者超买状况下持有相反的头寸。作为一个反趋势交易者，通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说，振荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标、特殊的K线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易，因此通常伴随更大的交易风险。所以，作为反趋势交易者，必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可挡的，而反趋势的交易机会瞬间即逝并且带有更为严重的投机倾向，很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明，反趋势交易系统在20%的情况下是奏效的。 突破交易系统20世纪50年代，突破交易系统首次出现在市场中，当时的市场情况大致与现在的情况类似。当时1929年股灾刚过，并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市，1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资。突破系统在当时的市场条件下几乎是最优策略。 突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后在没有任何先兆的情况下价格突然向上（或者向下，但是向上突破的交易系统使用更为广泛）运行的情况。在投机氛围并不浓厚的情况下，市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者说箱体。之后，交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码，这就使得价格突变上升并且加速上扬。突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于，突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈振荡的市场中。作为突破交易系统的应用者，理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始。那么突破交易系统的缺陷是什么呢？该系统区别于趋势跟随系统，它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意。因为在强烈的趋势市场中，并不存在很明显的箱体形态。根据无趋势市场或者箱体市场的特性，一般我们把止损点设置在箱体的上方（如果向上突破的话）。与趋势跟随系统相比而言，这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况，而突破系统较少存在这样的情况。根据统计，趋势跟随系统在40%—50%的时间中都是有效的。 价格区间交易系统价格区间交易系统是20世纪后半叶发展起来的交易系统，当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易系统在1970到1980年间是美国股票市场最为流行的系统之一。适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。从历史情况来看，一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中，此时市场处于经济转型期。 价格区间市场有别于无趋势市场，处于该状态的市场振荡幅度较大并且有明显的最低和最高值。因此既不适用趋势跟随更不适用于突破系统，通常认为最小波动区间至有10%才能称为价格区间市场。价格区间系统是利用在价格区间内波段循环的特点：持有头寸直到最高价被触发，然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入，在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下，这是一种完美的盈利模型，并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。 价格区间系统的局限性在于：首先市场通常不处于一个价格波动区间内，除非正处于一个特殊的经济时期；其次价格波动区间不会总是精确的，可能本次的高点比上一次高，也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势，因此这种类型的交易者需要大量的市场经验。统计表明，价格区间系统在20%—25%的时间内是有效的。对冲系统对冲系统的成熟和流行是由于20世纪末机构交易者的加入。机构交易者由于有巨额的资金量，单边投机存在较大风险，因此多个股票商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后会卖出另一个商品或者股指来规避单边持仓的风险。比如在期货市场中，交易者会买入家畜卖出玉米；在外汇市场中，交易者会买入一种货币卖出另外一种货币；股票市场中，交易者买入股票卖出股指。相对于上述4种交易系统，对冲系统更为复杂并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票信息，更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况，因此对冲系统并不适用于初级交易者。专业的交易者利用对冲系统去解决不同的周期持仓，比如短期和中期情况。而初级交易者则往往适得其反，只是利用对冲系统去控制他们的损失而已，甚至是扩大损失——这也是对冲系统所存在的缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者，对冲系统只会加大他们的损失，给他们带来更大的伤害。 交易系统已经发展了将近一个世纪了，根据不同的市场状况，各个交易系统都曾兴衰没落过。在今后的市场发展中，不同的交易系统也会有不同的演变，甚至有诸如高频交易这样的新兴系统崛起。只有充分了解系统如何运作、如何发展、何时运用，我们才能明智地选择适合当前市场的状况的交易系统。假如你对市场运行规律有一定的认识，也能看明白大多数交易的走势，但你还不能稳定获利，我建议你只做你最擅长的一种手法，其他的都不做了。只专注一种战法，时间久了，就会形成你梦寐以求的稳定的获利模式。发布于 2019-05-20 08:55期货程序化交易量化交易赞同 201 条评论分享喜欢收藏申请
期货交易软件推荐有哪些？ - 知乎
期货交易软件推荐有哪些？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册期货交易期货交易软件推荐有哪些？有使用过的可以说一下，期货交易软件哪款比较好？显示全部 关注者39被浏览242,119关注问题写回答邀请回答好问题添加评论分享27 个回答默认排序宋鹏金融教练 关注作为一个混迹于期货圈十几年的期货从业人员来说，接触过不少各式各样的期货交易软件。希望自己可以为大家更详细全面的梳理一下这个问题，对大伙儿有一些帮助。一款好的交易软件，首先是它的质量，应该从稳定性、功能、操作界面等方面来讲是过的去的，有一个基本保证。其次是适不适合你，适合你的就是最好的。那么从这两个定义上来讲，我给大家简单介绍一下。这几年我们国家期货交易软件的发展也是比较迅猛的，每个软件公司都在推自己的客户端，在市面上看到的大多数期货交易软件，还是各有特点，总体不错的，因此我想和大家聊一聊如何选择一款适合自己的软件。首先说明的是，软件在使用上有一个先入为主的概念，就是你刚开始接触到哪个软件，你用熟习惯以后，你就会觉得比较好。这是在我们实际过程中经常会遇到的：我们给客户推荐一款我们看来更好用的软件，但是客户就觉得他原来那个好用，所以也不愿意换，换了甚至还不习惯。习惯性可以说是软件入手一个最关键的因素。接下来就按时间序列说起，再给大家分类介绍目前国内外市面上的行情软件，大家自己去权衡去选择。实际上最早在国内用的期货交易软件主要有三种：一种是金仕达，一种是恒生，一种是顶点。那么这三种软件呢实际上都差不多，各家用的普及率都非常高。顶点用的比较少，因为它主要是给证券提供柜台系统。用它做期货交易客户端的公司目前只有两家，东海和新纪元。顶点的稳定性还是非常好的。这是三个国内市场上用的比较早的软件。后来随着行业的发展，每个交易所慢慢地都在推软件。比如说易盛，易盛是郑州交易所下属的子公司开拓的。这个软件对整个行业炒手的培养有着非常大的促进作用，因为它的键盘下单功能是当时最先进、最好用的。所以现在很多的炒手早期都是通过易盛软件练习和下单的，包括现在也有很多炒单的朋友用易盛。现在随着业务的发展，各个交易所也都有自己的交易系统了，比如说大连交易所的交易客户端叫飞创，飞创实际上是大商所和福建顶点（前面提到的三家最早的公司之一）软件公司合作搞的，所以飞创的框架是在顶点的基础上建立起来的。它的功能和界面既有顶点原有界面，也参考了易盛的快速下单的功能。所以现在大连的炒手主要还是用飞创。包括像上海交易所的CTP，中金的飞马实际上都是一样的，每个交易所都会推自己的软件，所以用途也就很显然了，如果你在大连的场内做大连的品种，用其他软件速度肯定是赶不上飞创的，这个大家都懂的。那么现在市面上还有一些交易软件，比如说文华、博易大师闪电手、快期等也都还不错。文华有一个非常大的特点是它在软件行情的界面上嵌入了所有跟它合作期货公司的名字，客户在里面找非常方便。另一个我认为有特点的是：它里面有一些半自动化交易的条件单，比如说划线成交，（划一个支撑位或阻力位，在这个位置上开仓或者止损）这是很多投资者朋友喜欢用到的。博易大师闪电手下单的界面比较像股票的下单界面，所以有很多从股票上转过来的朋友比较喜欢用博易大师的闪电手。快期，有V2、V3两个版本，V2 版本特别像易盛老的版本，特点是有一个界面设置的快速向导，帮助大家快速设置自己想要的界面和功能。V2还有一个“报告”功能，能生成一段时间的交易报告，方便投资者随时检查自己的交易情况。V3有交易品种行情系统，可以看到交易品种的行情。他的界面可以更个性化的设置。因为它接的是CTP的平台，所以速度上也还可以，但是相对来说稳定性差一些。V3可以交易期权，V2不可以。现在根据期权品种的不断增多，专业的期权交易软件也运用而生。提前说明的是，前面几乎所有的软件都可以交易期权，但是仅仅停留在能下单的阶段。期权是一个相对较新的工具，这个工具的特点决定了不是简单下单就能完成对交易的风控和下复杂的组合单，所以一套适合投资者自身要求的期权交易软件也很有必要。目前在国内主要有：商品期权：期衍通、咏春、QWIN等股票期权：期权宝、汇点、QWIN等那么再来说说程序化，程序化大概分两种类型，一种是普通投资者使用的，一种是机构投资者用的。现在市面上比较常见的比如MC（MultiCharts ），TB（交易开拓者平台），金字塔等。MC是一款美国的交易软件，台湾公司获得了它在内地独家的销售权，MC整体不错，稳定性比较强，编程的语言也比较简单。TB是国内的一家公司，用得比较多，门槛也比较低，语言也比较简单。这两款软件在使用时要注意历史数据的合成方法与你经常使用的行情软件是否一致。例如你在文华上看到一个非常好的机会，可能放在TB或者MC的回测上不是一个很好的效果，大家要注意一下。现在还有很多公司在不断引进一些新的高阶的程序化软件，比如说TS（Trade Station），目前东海和国信都引进了，我也简单了解了一下，它的整个功能比MC和TB都要更强大一些，并且它在策略的组合和整个资金管理上有了更进一步的优势。一些比较专业的投资者是利用托管机房进行程序化交易的，这一块儿是一个单独的领域，涉及的内容比较多，如果感兴趣的朋友比较多，回复比较多的话，我也可以专门写一篇文章讲这个问题。还有就是手机版交易软件。可能大家都比较习惯用文华的手机版，今年的情况是自从文华说要收费以后，引起了很多投资者和期货公司的反感，所以现在很多期货公司都分别开发它们自己的APP，所以怎么选择还是要投资者自己去权衡了。手机版的确给我们提供了很方便的交易方式，各家期货公司都有，功能也大同小异，这里就不再赘述了。关于外盘选择什么样的期货交易软件我在另一篇文章也有详细解释，欢迎大家学习。那以上就是简单的回答啦，有任何疑问请留言，看到就会回复。内容原创不易，转载请务必私信联系。大家觉得有帮助或者喜欢的话可以关注或者给我们点赞！对交易有兴趣的朋友欢迎关注我的公众号：东海投资集结地，获取更多科学投资交易课程与资讯，祝投资顺利。发布于 2019-03-20 11:07赞同 165 条评论分享收藏喜欢收起天地之间V:qihuo323 交反 加一分 关注中国境内目前拥有五大期货交易所,分别是上海期货交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心,大连商品交易所、郑州商品交易所,不同的交易所有不同的期货品种,其中期货品种分为商品期货、金融期货。国内有150家正规的期货公司，只有在正规的期货公司开户才能在交易所交易，从事期货交易也需要与正规的期货公司合作，这样，资金安全会有保证，相对的研发实力也有保障。现在所有期货公司都可以进行网上开户，准备好身份证和银行卡，期货开户和股票开户一样开户过程主要填写个人基本资料和问卷调查，然后视频验证下，总共只需要20分钟左右就可以完成所有的开户流程，非常简单。资料审核无误后完成期货开户的第二个工作日，就会收到期货公司的账号通知短信，当天夜盘就能正常进行期货交易。非常的方便快捷。一个人可以开多个期货公司的账户。网上开户的区别只是开的户手续费成本高低不同而已。选择期货公司一定要选择正规的，期货公司是交易所和投资者之间的桥梁，国内有150家期货公司，只有在正规的期货公司开户，才能在交易所进行交易。 从事期货交易，还需要与正规的期货公司合作。 这样既保证了资金安全，也保证了相对的研发实力。判断期货公司是否正规需要注意国内正规的期货公司在中国期货业协会和中国证券监督委员会都可以查询到，查询不到的千万不要考虑，其次现在大部分投资者都选择在线上开户也就是在手机上操作，看开户软件是否是期货开户云，如果是，那就决对安全正规，所有期货公司开户都是通过期货开户云系统，期货公司的开户系统也都是转接到的期货开户云的。全国150家期货公司根据风险管理能力、市场影响力、持续合规状况三类指标分为ABCDE五个级别,但无论哪个级别的期货公司，交易和资金都是一样安全稳定，所以选择适中的就行，不要像个小白一样只看评级。根据期货公司评价计分的高低,期货公司分为AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D、E等5类11个级别。A类公司：风险管理能力在行业内最高,能够控制好业务风险; (手续费高，门槛严格)B类公司：风险管理能力在行业内较高,能够控制业务风险;C类公司：存在一定风险,但其风险管理能力与其现有业务规模基本匹配;D类公司：风险管理能力低,潜在风险可能超过公司可承受范围;E类公司：潜在风险已经变为现实风险,已被采取风险处置措施。综合势力除了评级更重要的是：期货公司的硬件设施，比如交易软件和交易系统，主流交易系统是JSD、CTP、恒生、飞马，但无论哪个交易系统，只要用的人越多，那出现卡顿的概率就越大；交易软件有文华、博易、易盛，同花顺、快期等，基本各大公司都是可以用的。但手机版本大多都是用自己公司的交易APP，也有博易的掌上财富，同花顺易星等，这个开户前要问清楚期货公司能不能用这些软件。手续费手续费分为期货交易所收的和期货公司收的。期货交易所收的是固定的。一般市场上说的的手续费都是期货公司收的。现在的市场比较透明，很多都是加一分（0.01元）的。差别不大，只要别开到一倍两倍三倍的户就完全可以。期货手续费的收取期货总手续费=交易所手续费+期货公司手续费+投资者保障基金。期货公司手续费是1分钱，所以开户后账户只收交易所手续费+1分钱+投资者保障基金。投资者保障基金是合约价值的亿分之七，比如螺纹3600合约价值36000，36000乘亿分之七=0.00252，4手多1分钱。期货交易手续费是如何计算和收取的主要有两种模式：一种是按固定费用来计算的，另一种是按成交金额来收取的。1、固定额收取方式就是每手收取固定金额的手续费，比如棕榈油P合约，交易一手收取手续费2.51元（其中交易所手续费2.5元，期货公司手续费+0.01元），交易100手就收2.51*100=251元。比如豆粕就是1.51元，PTA就是3.01元，这些品种的手续费都固定多少钱一手的，手续费不会因为价格的涨跌而变动。2、成交额的万分比收取方式，手续费会随着期货合约价格的波动而变化，比如螺纹钢的手续费是1%%（其中交易所手续费万分之1，期货公司手续费+0.01元），如果当前螺纹的价格是3600元/吨，一手螺纹10吨，那么交易一手螺纹的成交额就是3600元*10吨=36000元，手续费就是36000元*1%%=3.6元，然后再加上期货公司加收的0.01元，那一共就是3.61元。如果螺纹的价格下跌到了3500元/吨，那么螺纹的手续费也下降到3500元*1%%+0.01元=3.51元，如果螺纹价格上涨那么手续费也上涨。交易所对不同品种的日内交易（当天开仓+当天平仓）有差别化的手续费收取标准，有些正常收取，有些减免日内平不收，有些增加。计算公式：合约价格x交易单位x手续费比例。日内平今免/单边：即当天平仓，只收开仓手续费，不收平仓手续费。双边：即无论隔天还是当天平仓，开仓、平仓都收取手续费。发布于 2023-08-18 14:57赞同 1添加评论分享收藏喜欢
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1．交易系统情况中金所在借鉴国际、国内交易所系统先进设计理念的基础上，建立了高效安全的金融期货信息系统（FFIS），FFIS系统支持在线交易、盘后结算、交易管理、会员客户管理、统计分析、信息发布等交易所业务的日常处理。FFIS系统的设计参考了国内外多家交易所的成果，根据其业务特点和技术实现特点，所内核心业务服务按照业务流程划分，形成了高度模块化的业务服务区域；对外业务接口设计按照服务对象和技术特点划分，形成了面向实时交易的交易/行情接口、面向中后台管理的参与者服务接口和面向公众的浏览器接口三类对外接口。FFIS在系统架构上和技术上实现了标准的四层架构和双节点热冗余设计、灵活的分层结算体系、高效的外部接口系统以及强大的网络支持，这些特点使FFIS系统在系统安全、容量以及处理能力上都有一流的表现。2．接入网络中金所通讯网络首次贯通了证券、期货原有的通讯网络。各类机构的三种可能接入方式为：通过现有期货交易三所联网通道，间接接入到中金所内部（简称三所联网接入）；直接通过广域网线路接入中金所的方式建设接入网络（简称直接接入）；通过托管机房的互联通道间接接入到中金所（简称托管接入）。中金所的直接接入方式提供电信、联通和移动三家运营商的SDH、MSTP线路，线路带宽从2Mbps到10Mbps，南北方的会员可以根据运营商的实际情况选择不同运营商，规模较大的会员可以同时选择两家运营商双链路接入中金所，以保证链路的可靠性。3．安全技术在中金所的安全工作中，坚持“以业务需求为发展导向，以安全可控为实现原则”的工作思路，从体系设计和运维管理二个层面实现安全和可控。架构体系安全：交易系统采用标准的四层架构，办公网和生产网实现了物理隔离，有效地防止非法入侵，降低了敏感数据泄密的风险。系统从网络、主机到应用系统全部采用双节点热冗余设计，实现了故障发生时的零切换，即发生故障时，核心交易主机内部实现从故障主机向另一台主机的平滑切换，此过程不会对市场交易造成任何影响，交易者也不会有任何感觉。运维管理安全：在中金所的系统运维中，采用了双因素身份认证系统，建立了统一的运维账户库，部署了独立的审计日志记录系统，实现了标识、认证、授权和审计四位一体的可靠访问控制体系。同时，对所有运维流量采用通讯加密，确保传输过程中可能发生的泄密。
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如何系统的学习期货交易？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册股票期货如何系统的学习期货交易？因为A股无法下止损单，有的时候无法盯盘，也不愿离市场太近，想学习期货交易，请各位前辈指条明路。关注者834被浏览115,412关注问题写回答邀请回答好问题 81 条评论分享83 个回答默认排序赛博格Cyborg上海财经大学 工商管理硕士 关注要说明这个问题，可能需要很长的篇幅，我个人认为回答这个问题对于新手会有很大的帮助，所以我仍然决定来篇万字论文。——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————在开篇说明前，我仍然要不厌其烦的先正三观。其一，如果你对实业有兴趣，能在实体行业待下去，就不要来做交易投机行业，可能输的家破人亡不讲，你还不对社会发展有太大的贡献。其二，这个行业讲究努力，天赋，耐心，认错，缺一不可，一将成万骨枯，10个玩家9个输，只有1个赢，你很有可能就是个炮灰，我必须毫不留情非常打击信心的告诉你，你很有可能就是那个炮灰，并且当你想回头再做普通行业的时候你会发现你已经什么都不会了，这是一条不归路。看似人人都能买卖，但当中的天赋门槛非常高，没有这方面天赋的还是早早离开，没必要在这行死磕。其三，你开始头几年一定是亏钱的，你拿几万出来去做就会亏几万，什么时候能赢，那要看你的悟性和天赋及运气，所以你问问自己，你能承受的了吗？你的家人能承受的了吗？你的投资者能承受的了吗？你有亏光身上最后的一分钱，还欠了一屁股债，再靠借来的钱去东山再起的勇气和毅力吗？如果你都没问题，那就继续看。——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————新手到成熟的交易员总共是这么几样东西需要成长。一.你自己的三观二.交易系统操作构建三.心态四.资金管理——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————一.三观这个东西从高中政治课上就有了，但你要真正领悟三观对于你这一辈子的作用，还是需要你在踏入社会工作多年，感受到了起起落落酸甜苦辣人生百味后才会明白，一个人做任何事情都需要三观来支撑。小到情侣夫妻吵架，大到国家政府博弈，生活中处处都体现着三观的作用，每一个伟大的企业家或者交易员背后都是有非常正确的三观支持着的，这他们的行为准则，抛弃这些他们一无是处。我本人从小学习围棋，早些年老师要我摆棋谱，背定式，但我根本不理解为什么要这样下，我根本就没有自己的棋风，隔了多年以后，我长大成人，工作赚钱，有了自己的一套人生哲学，回头再去和以前的老师下棋，我的水平提高很多，差点就赢了他。围棋老师天天下棋，而我好几年没下棋，为什么反而会提高，因为我有了自己的三观，我在棋盘上下的每一步棋都透露着我对于当前形势的理解和判断，是脱先还是对杀，是抢边角还是抢中间，是弃子还是保命，无一不体现出我个人的价值观。我下的不是棋，而是我自己的三观。投机交易也是一样，做多还是做空，还是观望，止损止盈，都体现出你对于这个市场的理解和判断。市场就是市场，他是由多头大鳄和空头大鳄，普通的羊群散户，套保套利，短线长线，对冲隔月，等等各种各样的人组成的。每一个人对于市场都有他自己的理解，因此每一个人的下单都是他背后的三观支撑着他去操作的。而一个人对于市场的理解越趋向于客观，越趋向于市场的本质，他就能更好的去操作。他也能更好的用自己的交易系统去配合自己的性格去操作。因此你不仅要有三观，而且还要有正确的三观。美国的桥水基金，雷.达里奥RayDalio的三观是，一切顺从自然规律的东西就是好的，逆反自然规律的东西就是坏的。我想什么是正确的三观，对于雷.达里奥的观点我不能赞同更多。你的三观必须无限的接近自然规律的本质，你的行为准则一切都应该顺从自然规律。——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————二.交易系统操作构建下面又要细分很多，我一一例举。暂且不涉及程序化交易，篇幅有限，不详谈。1.方向的判断在你下单前，你的第一个问题是，做多还是做空？以及为什么？方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。关键是你自己是怎么判断行情的，你的依据是什么？当你的依据不存在的时候，就是你要出场止损或止盈的时候。2.具体的开仓信号期货和股票不一样，股票你可以买了看着，等个几个星期，大不了我就留给我孙子，你套个几个星期，再等他涨回来都可以。但期货不行，你的浮盈浮亏都是要当日结算的，当你的亏损低于保证金的20%时，是要你补资金的，不补资金就是强平。再加上杠杠的运用，行情一个百分之几的波动，你的盈利亏损都会大幅波动，方向一不对就要出大问题，股票你完全可以抗到盈利的那天，但是期货，你做错了很可能在今天要就跪了，等行情回升的时候和你没半毛钱关系。如果是长线的，那么一般的顺序是，月线到周线，然后日线突破，小时线突破，15分钟的突破再到5分钟的突破，以保证你的头寸开进去的就是盈利的，有了盈利就能拿的住，有了大幅盈利，你就能心安理得的让利润奔跑，冒更大的风险。日内短线的，差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破，或者分时线上的突破，你做回踩也可以。做期货，你的开仓位置必须非常精准，非常具体，具体到哪一天，这一天的几点几时几分几秒开进去。这就是时机的把握，非常考验你的技术分析功底。3.止损具体的止损方式我在一个回答里有讲过，这里不复述。提问的题目是你认识的股票操作高手是怎样的，我的回答后半段有提及，可以参考。什么是止损？ - 赛博格Cyborg 的回答4.过滤过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。但是要记住，过滤不是越多紧凑越好，因为过滤太多会导致你错过行情，而一旦错过行情，你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过行情是最佳的。5.止盈止盈这东西是最难的，没有确切的方案，或具体的东西可以说明。但有两个要点你可以参考，是我自己感悟的。一个是你要盈利的规模有多大，你是要赢月线级别的五浪主升浪，还是赢日线级别的，这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的，那及时日线出现大级别回撤你也不走。另一个是你的入场方式是怎么样的？你的入场依据是什么？那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。6、加仓与减仓合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法，倒金字塔加仓法，平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大）。例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也较单一，因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者，对于他们来说，股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注，在胜率高的时候多下注，甚至加注。——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————三.心态这个东西你可以在我的一个回答中找到，提问的题目是成为一个股指期货交易员需要有什么样的心理素质，这里不再复述。身为一个股指期货交易员需要何种必备心理素质和思维方式? - 赛博格Cyborg 的回答——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————四.资金管理在一个成功的，能赚钱的交易员心理，资金管理的重要性完全可以占到整个交易环节的一半。大到你整个人生的钱应该怎么分配，你买房子的钱，你过日子的钱，你投资的钱，你备用的钱。小到交易中，固定止损的比例，单个品种上投资的比例，股票，期货，债券，外汇上投资资金的比例。这些都是你需要去考虑的，一个手工交易员，绝对不可以只傻待在一个品种上，或一个行业上，毕竟股票期货外汇很多核心的东西都是相通的，而手工交易的优势就是在灵活性上。不然你怎么打赢程序化。一个优秀的资金管理者，不仅会管理交易的头寸，也会管理手里所有的资金配置在生活中的用法。你甚至可以复制一个一模一样的模式。例如我在股票上投资20%我所有的钱，期货上20%，剩下的10%生活用，50%存着买房买车。在具体的交易上，单个品种的资金不超过20%，所有头寸的总资金不超过50%，剩下的50%留作备用资金。如果说这个市场里有赌徒，那就是100%资金全部都进去干的人，他们是活脱脱的赌徒，一条命魂斗罗。在胜率有较大优势的时候，可以适当的加资金进场，再胜率变小，或者没有把握的时候则应该小资金进场试探，或者减少已经持有的仓位。有头脑的人都应该知道，亏损了50%和盈利了50%是完全不同的概念，从亏损50%再想回到原本的本金就需要赢100%才能回本，所以资金管理的重要性不言而喻。例如我操作螺纹钢期货，我手里一共只有10万元，那么我在螺纹钢这个品种上我投入的资金最多不应该超过20%即2万元。平均一手螺纹钢所需保证金在3000元左右，那么我最多可以建仓6手。在初期第一次进场时，应该只动用2手去试探行情，如果对了，我再加仓2手，如果错了，那么我只亏损2手的资金，并不伤筋动骨。资金管理即能帮助你进攻，又能帮助你防守，我们应当随着行情的变动，随时调整自己的资金配置。———————————————————————————————————————————编辑于 2022-10-26 01:32赞同 56450 条评论分享收藏喜欢收起伯爵交易干货分享！交易百答系列文章首发于"股小萌"公众号 关注只看一本书！！！！！随便找个好听的名字的书，就只看他，不要这个也学，哪个也学，最后基本就废了！！！所有的理论都是作者视角观察市场，就像天上有一片云，有的人在地上看，有的人在山上看，也有的人在飞机上面看，然后他们对你来说，这朵云是啥样的，当你知道了这个云是啥样的时候，自然就知道了他们说的是啥，可是在你不知道的时候，你就认为某一个角度是对的，那么这时候你会否认或者承认一些，否认了也是吸收学习的过程，承认了则是吸收学习融合的过程，那么这时候你就变得不够纯粹，驳杂！这是对你的交易之旅是致命的，性格比较强硬得，会骂理论作者骗钱，也化身美少女战士，对所有别的理论进行攻击，网上杠精就是这样来的，性格柔和一点的，最后离开市场，骂一句市场，然后告诉身边朋友，都特么骗人的！当你看了这本书，你只需要相信他的话，然后小资金去做，去体会就好，（不排除作者里面本身有漏洞或者故意留下漏洞，这个就是缘分了，有漏洞的概率概率大概是百分之70到 80，当然你遇到了就是百分之百！）当你通过你得交易过程，也会发现他们问题也许是自己问题，也会知道了，市场到底是啥样，这个过程是痛苦的，因为交易久了你会改变你的认知，不单单是交易里面的认知，还有很多对生活，对世界，甚至生命的认知！交易里面其实最难的不是其他，是信字，如果一件事你不了解，请你选择相信，只有当你相信了，自然就能看到另外的一个世界，如果不相信那么自然就和大清帝国一样，可是大清真的已经亡了！市场上面各种名词，绝大多数都是伪命题，路走错了，为了骗自己才会出现的伪命题，例如，概率，心态，执行力，支撑，压力，假突破。。。。等等，忘掉他们，等你走出来以后必然就能理解了，不然他们必然是你的羁绊，当你心里有哪些玩意的时候，一定是走不出来得！当你在亏损的时候，不要做梦想着赚钱，你想的是咋能少亏点，在你能不赚不亏得时候，你想到的应该是如何少赚一点，当你少赚点得时候，你在去思考，如何大赚！当你认清了市场，自然也就明白了，期货成功概率最高是百分之1，意味着在同一个教室里面有100个同学，只有第一名能赚钱，剩下的都不能赚钱！并且如果当你有想成为中上流的时候，可能会不亏或者少赚，可是事实上是并不存在的！交易都是干出来的，不是想出来的，也不是能思考明白的，再干的过程中也会遇到各种各样的问题，记住所有的问题解决不了的时候，一定要往简单了想！科技在进步，人性并不会进步的，也不会改变的，永远无法改变，即使我们现在可以轻易的得到知识和消息，但是信息量太大，过滤也是一个难点！就像这两天在断水一期再留作业“假突破”得过滤，我还真的就来知乎上看看有没有答案，防止他们作弊，我真的是认真看的，每个回答都在看，最后看了一圈，只要回答这个问题的，都不用理得，没有一个人在谱上，可能是藏拙或者是不会，这里说明这些，不过就是告诉你，信息多也会有信息多的弊端！一单一单干，一点点磨，一点点苟，赚了是市场给的，不要以为自己多牛，远离那些一年百倍千倍得昙花，你要相信光，要相信交易是一个事业，不是赌博（说是赌博的最后一定会把所有的钱都亏回去）！发布于 2023-03-30 10:45赞同 19添加评论分享收藏喜欢